Estatística - Regressão - Fundação Getúlio Vargas (FGV) - 2018 - Assembléia Legislativa - RO - Analista Legislativo
- A. I, apenas.
- B. I e II, apenas.
- C. I e III, apenas.
- D. II e III, apenas.
- E. I, II e III.
Estatística - Regressão - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2018 - Superior Tribunal Militar (STM) - Analista Judiciário
A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
A heteroscedasticidade é um problema que surge quando o valor esperado dos erros não é zero.- C. Certo
- E. Errado
Estatística - Regressão - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2018 - Superior Tribunal Militar (STM) - Analista Judiciário
- C. Certo
- E. Errado
Estatística - Regressão - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2018 - Superior Tribunal Militar (STM) - Analista Judiciário
- C. Certo
- E. Errado
Estatística - Regressão - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) - 2018 - Superior Tribunal Militar (STM) - Analista Judiciário
- C. Certo
- E. Errado
Estatística - Regressão - Fundação Getúlio Vargas (FGV) - 2018 - Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL) - Analista Judiciário
O Método de Mínimos Quadrados (MQ), o Método dos Momentos (MM) e o de Máxima Verossimilhança (MV) estão entre os mais usados para estimação pontual de parâmetros.
Sobre esses, é correto afirmar que:
- A. os estimadores de MM são específicos para a estimação dos momentos centrais da distribuição;
- B. o Método de MV não se aplica para pequenas amostras, mesmo quando a distribuição da população é conhecida;
- C. o Método de MQ, quando utilizado para o momento central de segunda ordem, produz um estimador não tendencioso;
- D. os estimadores de MV, quando aplicados a distribuições da família exponencial, gozam de propriedades assintóticas;
- E. o Método dos Momentos conduz, invariavelmente, a estimadores não tendenciosos dos parâmetros populacionais.
Estatística - Regressão - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) - 2018 - Centrais Elétricas de Santa Catarina - SC (CELESC/SC) (2ª edição) - Economista
- A. O erro estocástico da equação tenha distribuição normal.
- B. O erro estocástico da equação seja heteroscedástico.
- C. A variável independente seja exógena.
- D. A variável dependente seja não correlacionada com o erro estocástico da equação.
- E. A constante da equação seja igual a zero (isto é, a equação passe pela origem).
Estatística - Regressão - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) - 2018 - Centrais Elétricas de Santa Catarina - SC (CELESC/SC) (2ª edição) - Economista
Quando, em um modelo de regressão simples, a única mudança é o acréscimo de uma variável independente, o modelo de regressão torna-se múltiplo.
A respeito do exposto, é correto afirmar:
- A. O número de graus de liberdade aumenta na regressão múltipla em relação à regressão simples.
- B. O número de parâmetros a serem estimados reduz na regressão múltipla em relação à regressão simples.
- C. O número de graus de liberdade, da regressão simples para a regressão múltipla, diminui em valor igual ao número de observações da amostra.
- D. O valor da constante da regressão múltipla é mais afastado da origem, para cima ou para baixo, do que o valor da constante da regressão simples.
- E. O valor do coeficiente de determinação (R2) não pode ser menor na regressão múltipla do que na regressão simples.
Estatística - Regressão - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2018 - Banco do Brasil S.A. (BB) - Escriturário
Uma instituição financeira pretende lançar no mercado um aplicativo para celular. Para isso, deseja relacionar o grau de conhecimento dos clientes com as variáveis: nível de escolaridade e idade. Uma amostra aleatória de 46 clientes foi selecionada e, posteriormente, aplicou-se o modelo de regressão linear, sendo a variável dependente o grau de conhecimento, em uma escala crescente, e as variáveis independentes (i) o nível de escolaridade, em anos de estudo com aprovação, e (ii) a idade, em anos completos.
Os resultados obtidos para os coeficientes foram:
O grau de conhecimento esperado de um cliente com 10 anos de estudos com aprovação e com 30 anos de idade completos é
- A. 108,7
- B. 94,1
- C. 54,1
- D. 72,7
- E. 86,1
Estatística - Regressão - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) - 2018 - Banco do Brasil S.A. (BB) - Escriturário
Para ilustrar a importância da análise gráfica em análises de regressão linear, F. J. Anscombe produziu quatro conjuntos de pares (x, y) a partir das mesmas estatísticas suficientes, como: coeficientes linear e angular; soma dos quadrados dos resíduos e da regressão; e número de observações. Os diagramas de dispersão para as quatro bases de dados, juntamente com a reta da regressão (y = 4 + 0,5 x), encontram-se abaixo.
Está correto SOMENTE o que se afirma em
- A. II e III
- B. I e III
- C. I
- D. II
- E. III
